【00631L 投資策略】回測紀錄

最近想投資00631L(即0050正2)

做了一點研究，紀錄一下。

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策略說明

標的：00631L (元大台灣50正2)

初始本金：100,000 元

投資架構：50% 股票 / 50% 現金

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再平衡觸發條件：

上漲 50%：觸發賣出部位以進行再平衡

下跌 30%：觸發買入部位以進行再平衡

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再平衡目標：

將持倉部位與現金部位皆調整為總資產的 50%

回測：

2016.1.1～2026.6.1近10年

程式碼由Gemini產生

回測平台自己在google colab執行

回測結果：

1.近10年只發生15次再平衡，

   其中僅有3次發生下跌30%觸發再平衡。

2.在不考慮交易所產生的費用，

   報酬率為 834.6%

PS：重點提醒

1.假設未來10年也能複製過去10年的上漲行情。

2.策略的功能在於產生信仰，藉以克服貪、怕、沒有耐心。